【FX】トラリピ

【トラリピ設定】ハーフ&ハーフ vs 両建て vs 買いのみ:戦略を徹底比較!

トラリピでは、ハーフ&ハーフという戦略がよく用いられます。

この戦略は、”買いのみ”、”売りのみ”、”両建て”と比較し必要運用資金が少なく済みます。

トラリピは、ロスカットされないことがもっとも重要であるため、ハーフ&ハーフがもっとも適した戦略になるんです。

そこで、今回の記事では、米ドル/円の5年間のチャートから、ハーフ&ハーフ、両建て、買いのみでバックテストを行った結果をご紹介致します。

この記事の結論:ハーフ&ハーフがもっとも必要運用資金が少なく済み、資金効率が良い!

~ この記事の内容 ~
  • ハーフ&ハーフがもっとも資金効率が良い
  • そもそもハーフ&ハーフって何?
  • ハーフ&ハーフ:両建て・買いのみで利益と時価残高の推移を比較
  • 半年間のトラリピ運用実績を紹介

トラリピ設定:ハーフ&ハーフがもっとも資金効率が良い

米ドル/円の5年間のチャートを使ってバックテストを行いました。

細かい設定は、記事下で説明しますが、まずは結果を載せます。

この結果からわかるように、ハーフ&ハーフが圧倒的に資金効率が良くなっています。

そのため、何も考えずにハーフ&ハーフ戦略を選んで構わないのですが、やはり理由は知っておいた方が良いでしょう。

それでは、シミュレーション条件とそれぞれの戦略のメリットとデメリットをご紹介していきます。

関連記事:【FX自動売買】すくみ戦略でリスクは減らない

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トラリピ設定:そもそもハーフ&ハーフって何?

トラリピは、トラップリピートイフダンの略になります。

指定した価格(トラップ)で新規注文が入り、決められた利幅で決済され(イフダン)、それが繰り返されます(リピート)。

そして、トラリピの戦略は以下の2つになり、一般的には①が選ばれます。

トラリピの戦略
  1. レンジを広くとってどこまでも耐えていく
  2. 狭いレンジでストップロスを早めにいれる

そのため、どんなに価格が動こうがロスカットされずに耐え抜くことが重要なキーポイントとなってきます。

しかし、『買い』のみでトラリピを仕掛けた場合、高値でエントリーしたポジションが決済されない場合、価格の下落により大きな評価損を抱えてしまうことになります。

そこで、ハーフ&ハーフでは、高値では『売り』エントリーで設定、低値では『買い』エントリーで設定して、価格変動のリスクを極力抑えるようにしています。

つまり、高値では『売り』のみで入るため、いくら価格が下がろうが評価損が増えるどころか、利益確定が進む方向になります。

考えられるリスクは、過去の最高値を突破して、最高値を更新していくことですが、下落方向に進むよりは確率的に低いと考えられます。

このため、『買い』のみのトラリピと比較し評価損が小さくなるため、必要な運用資金が少なくてすむのです。

関連記事:リーマンショック級の急落が起こった場合の必要資金は?

ハーフ&ハーフはFX自動売買で資金効率が良い戦略

トラリピ設定:ハーフ&ハーフ vs 両建て vs 買いのみ

それでは、それぞれの戦略に対する細かいシミュレーション条件とシミュレーション結果を見ていきます。

不公平な条件では比較になりませんからね。

ハーフ&ハーフのシミュレーション結果

まずは、ハーフ&ハーフのシミュレーション結果です。

こちらは、累計利益が最大になる最適な利益幅を検証した時と同じ条件になります。
>> 【米ドル/円】トラリピ設定:累計利益と必要運用資金を検証【USD/JPY】

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:ハーフ&ハーフ
  • 上レンジ(売り):112.5 ~ 130.0円 (トラップ本数 : 100)
  • 下レンジ(買い):95.0 ~ 112.5円 (トラップ本数 : 100)

利益幅によって、累計利益や必要運用資金が変わってきますので、利益幅を変えた結果をまとめます。

この時、利益を最大にする利益幅は0.80円になります。

そして、次の累計利益と利益を考慮しない場合の必要運用資金の5年間の推移になります。

2015/6/5に評価損が最大となり¥820,438円が必要になる結果になっています。

実際には、シミュレーションとはポジションの数などが変わる可能性はありますが、だいたいこの程度の資金が必要という指標にはなります。

さて、続いては『両建て』のシミュレーション結果を見てみましょう。

両建てのシミュレーション結果

両建てでは、『買い』も『売り』もレンジの下限から上限をレンジ幅としています。

トラップ本数は、ハーフ&ハーフと同様に『買い』『売り』それぞれ100本としています。

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:両建て
  • 上レンジ(売り):95.0 ~ 130.0円 (トラップ本数 : 100)
  • 下レンジ(買い):95.0 ~ 130.0円 (トラップ本数 : 100)

この条件でのシミュレーション結果はこちらです。

面白いのは、利益を最大にする最適な利益幅が0.70円とハーフ&ハーフと異なることです。

この時、必要な運用資金は、ハーフ&ハーフが¥820,438円に対して、両建てでは¥1,030,910円と26%ほど多くなっています。

累計利益は、ハーフ&ハーフが¥1,847,700円に対して、両建てでは¥1,740,900円と6%程減っていて、資金効率が悪くなっていることがわかります。

次に5年間の利益と必要運用資金の推移を示します。

ある時期から、両建ての端のポジションが決済されずに、ずっと評価損として残ってしまっていることがわかります。

ある意味、安定しているように見えますが、ハーフ&ハーフの方が必要な運用資金は小さくなります。

トラリピではロスカットされないことがもっとも重要なので、利益が多いからといってそちらに向かって行くのはリスクが高くなります。

そのため、今回の結果からも必要運用資金が小さいハーフ&ハーフを選択するべきということがわかると思います。

それでは、続いて『買い』のみでシミュレーションを行った結果を紹介します。

買いのみのシミュレーション結果

『買い』のみでは、レンジの下限から上限で『買い』トラップをしかける条件としました。

トラップ本数は、ハーフ&ハーフでは『買い』『売り』それぞれ100本でしたので、『買い』のみでは合計200本としています。

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:買いのみ
  • 下レンジ(買い):95.0 ~ 130.0円 (トラップ本数 : 200)

この条件でのシミュレーション結果はこちらです。

この戦略でも、利益を最大にする最適な利益幅が0.80円とハーフ&ハーフと両建てと異なります。

どの戦略でも利益が最大になる利益幅は少し違うですね。

さて、この時、必要な運用資金はハーフ&ハーフが¥820,438円に対して、両建てでは¥2,001,436円と大幅に多くなっています。

これは、高値でエントリーしたポジションの評価損が価格の下落により非常い大きくなったためと考えられます。

累計利益は、ハーフ&ハーフが¥1,847,700円に対して、『買い』のみでは¥1,771,200円と4%程減っていて、資金効率が非常に悪くなっていることがわかります。

5年間の推移を見ると、価格が高値から底値にいったときに、評価損が最大になり、必要運用資金が大きくなっていることがわかりますね。

必要な運用資金は、ハーフ&ハーフの2倍近く必要になります。

ロスカットされないことが重要なトラリピでは、もっもと相性の悪い戦略になることがわかると思います。

私の半年間のトラリピ運用実績を紹介

2018年8月からトラリピ運用を始めています。

戦略はハーフ&ハーフです。

2019年1月に大きく損切りを行うなどの失敗もしていますが、設定を見直し運用を続けています。

その結果がこちらになります。

損切りは、長期運用を見据えて、決断しました。

利益重視の設定にしていたため、リーマンショック級の急落が起きた場合に、ロスカットされ資金を失うリスクが高いとの判断です。

基本的には、トラリピは一度設定してしまえばやることはありません。

現在の設定では、毎週2,500円、月に直すと10,000円ほどの収益になっています。

初期資金が59万円ですので、年間利回りに直すと、120,000円 ÷ 590,000円 = 20.3%になります。

始めは、初期資金30万円、通貨ペアNZD/USDを選択して始めましたが、この通貨ペアは本当に優秀ですね

正直なところ、NZD/JPYを追加していなかったら、損切りを実行する必要もなかったと考えています。

もし、トラリピを始めるのであれば、NZD/USDから始めることをお勧めします。

関連記事:初心者が最初に選ぶべき通貨ペアを徹底検証!

さいごに:『トラリピ設定』ハーフ&ハーフ vs 両建て vs 買いのみ

今回の記事では、なぜトラリピではハーフ&ハーフが良いかについて、シミュレーションで示してみました。

シミュレーションからしっかりと数値として、ハーフ&ハーフがオススメと示すことができました。

『買い』のみ、『売り』のみの戦略は、利益が出たとしてもやめた方が良いですね。

このブログでは、他にも全通貨ペアで最適な利益幅などをまとめていますので、ぜひトラリピ設定の参考にしてみてください。

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