【FX】トラリピ

【USドル/円】トラリピの利益検証と今後の動向:2019年度版

トラリピで、USD/JPYを運用した場合の利益をシミュレーションで検証しました。

シミュレーションにより、”どのくらいの資金“で”どれくらい利益“を出すことができたのかを知ることで、今後のトラリピ運用の設定を決めやすくなります。

USD/JPYを運用する際の、利益を最大にする利益幅についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

また、シミュレーションから得られた過去の結果を踏まえた上で、USD/JPYの2019年度の動きを考察してみたいと思います。

2019年の値動きは、過去の経済的な事件と国債金利の動きを中心に考えていきます。

米ドル/円の2019年の動向
  • 過去5年間のチャートから累計利益と最低運用資金をシミュレーション
  • USドル/円をトラリピで運用する場合の最適な利幅は?
  • USドル/円の最適なトラリピ設定について
  • USドル/円の今後の動向:2019年度版

トラリピ設定:USドル/円の過去チャートから口座内資金の推移を検証

トラリピでは、次の設定を決めるだけで自動売買をスタートすることができます。

トラリピ設定項目
  • 仕掛けるレンジ幅
  • レンジ内に仕掛ける本数
  • 1本あたり何通貨 (トラリピでは基本0.1万通貨)
  • 1回のリピートでねらう利益(利益幅)

また、非常にシンプルなシステムであるため、これらの設定さえ決まってしまえば、Excel VBAを使ってシミュレーションを行うことができます。

つまり、過去チャートから、トラリピ運用でどの程度の利益を得られ、どの程度の資産が必要だったのかを簡単に検証することができるわけです。

この記事では、2014年から過去5年間分のチャートを使ってシミュレーションを行いました。

それでは、さっそく米ドル/円の結果を見て行きましょう!

シミュレーションの条件は次のようになります。

  • 期間:2014年1月1日~2018年10月15日
  • 使用足:日足
  • 通貨単位:0.1万通貨
  • 戦略:ハーフ&ハーフ
  • 上レンジ:112.5 ~ 130.0円 (トラップ本数 : 100)
  • 下レンジ:95.0 ~ 112.5円 (トラップ本数 : 100)

ここで問題となるのが利益幅です。

利益幅は、設定を間違えると大きく利益を減らしてしまいます。

結果だけ載せますが、USドル/円では利益幅を0.90円すると利益を最大にすることができます。

この表からわかるように、利益幅が0.90円以上でも0.90円以下でも利益は下がっていきます。

それでは、今回のシミュレーションでは、利益を最大にするために利幅を0.90円に設定して口座内資金の推移を見てみることにします。

2015年5月に評価損が膨らみ、口座内資金がマイナスとなっています。

この時、最低でも口座内に¥820,438円が入っていないと、ロスカットされてしまいます。

【トラリピ運用の基本】ロスカットされない口座維持率:実績紹介ありトラリピで長期運用をする際に、もっとも注意しなければならないのは『口座維持率』です。 では、なぜ『口座維持率』が大切なのでしょう?...

ただ、この時期を乗り越えてしまえば、積み重ねた利益によりロスカットされる心配はなくなります。

最初の3年を耐えきることができれば、あとは自動的に資産が増えていくことがわかると思います。

米ドル/円の通貨ペアでは、約80万円の資金があれば、5年間の運用で約180万円の利益を得られたことがわかります。

米ドル/円は、80万円の資金で5年間で180万円稼ぐことができた!

USドル/円の最低限必要な運用資金と最適なトラリピ設定

過去5年間の結果から、必要な資金と稼げる金額がわかりました。

もちろん資金に余裕が合った方が良いですが、最低必要資金を知っておくことも大切です。

もし、この先5年間同じレンジ幅で値動きが起こるとすれば、この資金で同じような利益を稼ぐことができるはずです。

それでは、その米ドル/円の最適なトラリピ設定を示します。

シミュレーションでは、決済トレールを使わないシンプルな条件で行いました。

決済トレールのトリガー価格は20pipsと決められていますので、最適な利益幅の0.90円から0.70円に変更しています。

また、ロスカットは行わない戦略ですので、ロスカットの設定はなしです。

最低入金額は80万円として、もしものために追加で投入できる資金は用意しておきましょう。

もしそれまでに利益を積み重ねることができれば、追加資金はいらないかもしれません。

この設定では、5年間で180万円の利益が目標になります。

もし、資金がない場合は、トラップ本数を半分に減らし、40万円を使い、90万円の利益を狙うことができます。

自分の資金力を考慮に入れて、狙う利益を考えていきましょう!

目標は、80万円の資金で、5年間で190万円の利益!

USドル/円の今後の動向:2019年度版

トラリピでは、自分の資金力でロスカットされないレンジ幅を想定することがもっとも重要になります。

想定レンジ幅以上に価格が動いてしまった場合、強制ロスカットにより資産を失ってしまう可能性あります。
>> ロスカットと口座維持率:口座状況で見るべき唯一のポイント!

そこで、価格変動によりロスカットされないために、2019年度のUSドル/円の今後の動向を予測してみたいと思います。

予測が外れる可能性もありますが、価格幅を事前に想定しておくことは非常に大切です。

もし、想定外の方向に動いた場合の対応策も事前に考えておきましょう。

さて、通常、通貨の価格は『需要』と『供給』で決まります。

その国がどんな状況であれ、需要があれば価格は上がり、需要がなければ価格は下がります。

しかし、通貨の需要は、様々な経済的な要因が絡みあって決まるため、考え過ぎると良くわからなくなることが多いです。

そこで、今後の動向を考えるために、通貨は『国の信用』によって成り立つという部分に注目します。
>> 貨幣の「新」世界史:『お金』の歴史を生物の成り立ちから解き明かす

国債の金利は、国家の信用によって決まります。

そのため、シンプルイズベストということで、今回は金利と価格にだけ注目することにします。

代表的な国債10年の利回りと価格の変動に注目して、今後の動きを考えてみます。

チャートには、2000年以降の経済の大きな事件を記載しました。

経済の大事件で金利がどう動き、価格がどう動いたのかを見ていきましょう!

灰色線・・・USD/JPYの価格
青線・・・アメリカ国債10年の金利
オレンジ線・・・日本国債10年の金利

アメリカ同時多発テロ

2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが発生しました。

この時、一時的に急激なドル安が進みましたが、テロのような事件の場合、影響は一時的なものとなります

しかし、アメリカ国債10年の金利は、どんどん下落していっています。

金利の下落と共に、USD/JPYの価格は少しずつ下落しています。

国債の金利が上がると、国債の需要が高まり、この国債を購入するために、その国の通貨の需要が高くなります。

そのため、金利が低下した場合は、その通貨の価格は、基本的には下がっていくと考えられます。

USD/JPYは、アメリカ同時多発テロ後に一時的に値上がりしていますが、すぐに下がっているのがわかると思います。

サブプライムローン問題・リーマンショック

2007年夏頃にサブプライムローン問題をきっかけにドル安が進みます。

この時、不況を食い止めようと量的緩和政策が導入され、どんどんドルの価値は下がっていきました。

サブプライムローン問題の発生から4年間で、40円近く下落しています。

安全資産の円に資産を逃がすような行動も見られ、円高ドル安はどんどん進んでいきます。

有事の際の円買い“という言葉があるように、大きな問題が起こった場合は、円の需要が高まります。

欧州債務危機

2010年にギリシャの債務隠しなどがあり、ユーロ圏の財務危機が発生します。

やはり、こういう大きな問題が起こると、円に資金が集まります。

どんどん円高が進みましたが、2013年にアベノミクスとして日本政府が大胆な金融緩和を発表して、円安方向に進みだします。

この政策では、円をどんどん刷って、市場にお金を投入していくのですが、量的緩和政策は通貨の信用がなくなっていくというデメリットがあります。

本来であれば、政策金利を下げ経済を刺激することで景気の回復を行うのですが、すでに金利が低くなっているため、こういった施策を行うしかなかったんですね。

FRB量的緩和政策の終了

2014年10月にFRBが量的緩和政策の終了を決めました。

この時、アメリカと日本の金利差は2004年頃と比べると狭くなっており、それに合わせてUSD/JPYの価格は下がっていきます。

通貨の価格は、通貨の『需要』と『供給』で決まるため、金利差は1つの指標になります。

2016年からアメリカの政策金利の上昇により、金利差が広がっていき、金利差は2004年頃と同水準に戻り、USD/JPYの価格も同水準に戻っていることがわかると思います。

さて、この状況を見て、2019年はUSD/JPYはどのように動いていくのでしょうか?

USD/JPY : 2019年の動向の予測

2019年1月現在、USD/JPYは110円付近を推移しています。

これまで、FRBは政策金利をさらに上昇させていくと発表していましたが、最近の経済の動向から政策金利の引き上げを先延ばしにする可能性を示しました。

日本国債の金利が引き上げられる可能性は極めて低いため、金利差はしばらく変わらないのではないかと考えられます。

そのため、このまま110円付近で推移する可能性があります。

しかし、世界的な不況の兆しが見えるため、少し円高が進み、100~110円の間を推移するのではないかと考えられます。

2019年は、100~110円の間を推移??

さいごに:トラリピ設定【米ドル/円編】

トラリピは、レンジ幅さえ変わらなければ、シンプルにシミュレーションを行うことができます。

トラップ本数や利益幅などで多少結果は変わってきますが、値が大きく変わることはありません。

トラリピ設定で、もっとも注意したい点は、利益幅を小さくし過ぎてしまうと、利益が極端に少なくなってしまうという点です。

今回は、米ドル/円で検証を行いましたが、今後は他の通貨ペアでも随時検証していきたいと思います。

ぜひ、参考にしてみてください。

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